В издании систематизированы основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. В книге дана корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач. Большое внимание уделено определению вероятностных характеристик динамических систем, на вход которых поступают случайные функции с известными характеристиками. Рассматривается определение передаточной функции линейной системы, обеспечивающей минимум дисперсии ошибки при заданных характеристиках полезного сигнала и помехи. Излагаются теоретические основы и наиболее рациональные практические приёмы обработки реализаций случайных процессов. В книге используется только математический аппарат, входящий в общий курс математики, а содержание иллюстрируется большим числом примеров, представляющих интерес для ряда приложений.